周六有新加入的会员过来学习回测的知识,问我如何选择合适的平台数据去做回测?tds能提供的数据虽然有不少,但大家常用的平台数据是没有提供的。这个问题也是困扰着很多回测的交易者,毕竟不同的回测成本差异很大,不清楚参考哪个才对,如图三个平台的数据同样的ea回测(延迟、手续费、过夜费等其他成本一致,点差为各自平台1:1动态。),差距还是很大的,很多品种的去留也成了问题。
解决这个问题也不难,点差统计网站之前都给各位会员发过,找到自己的使用平台,对比着tds上的数据平台,找最贴近自己所使用平台成本的数据平台。当然也要考虑数据平台提供的数据长短,有些平台比如达尔文,前几年我接触的时候只有3年多的数据,虽然它大多数平台成本贴近ic,但样本量过小,不过到今年就有了五六年的数据,也要慢慢纳入进来作为回测的数据平台;另外整体品种贴近不一定每一个品种都贴近,有些品种也是例外,所以研究细化就是多平台做参考,到今年回测数据平台针对不同策略我这边也基本分了几个类别(最后一图),详细的就不多说了,会员有疑问就找我探讨。