这些年测评过超过千款ea策略，加上众多客户的反馈和交流，越来越觉得就算策略非造假且当时测评曲线不错，对于后期样本外的行情大部分策略也表现出较差的效果，除了未来行情不可预测的问题占部分因素，大部分还是倾向于当时的“优化过度”。可以看下下图的一些实际例子和测试模拟例子曲线图。
优化这个动作如果够严格，确实大概率能达到较好的效果。如果不够严格、流程不够严谨，甚至可以说“优化=拟合”，这样的结果就是报告好看，历史曲线好看，未来就难说了……
说起优化，每个人都有自己的想法，就算已经入了门，也分了不同的派别，方式不同，过程不同，追求的参考数据不同。对于同一个ea就可能出了不同的“合格”参数，合格不合格，要看未来，短时间亏亏赚赚谁也无法预测。不过大家都在追求尽量让这个优化过程降低拟合的比重，不管我多么的认为我的方式是对的，也不敢对别人的方法评头论足，因为谁也不敢保证自己的优化是完美的，未来曲线特征一定会一致。
