很多人问过我一个问题，一个策略表现不好，优化参数不就行了？今天在这里解答下，实际上的参数级别的优化属于锦上添花，也就是前提逻辑没有问题，曲线还凑合得情况下，做下品种筛选，硬性指标的归于自我标准范围（比如，一个策略回测该品种不错，但强损超过了我的要求，我就会在可接受的强损范围内去优化其它参数来配合此强损，适应于其他的自我标准）。
另外优化的目的不是为了得到好看的历史报告，总结如下：过于好看（拟合成分高）；过于难看（不合格）；既不好看也不难看(贴近现实的合格策略)。所以这些年我也是这样一步步感受过来，不断调整自己和调整策略尽可能达到所谓的真实，让策略有通用性和适应性，不过这很难，因为任何人都无法预测未来行情，只能做该做的。
