头皮策略属于择时策略，利用凌晨行情不活跃时间段做单，高胜率低盈亏比，很多年前凌晨时间段没有高点差，这类策略就属于稳赚型，很多人都是按百万去赚，于是平台受不了了，凌晨点差升高几倍甚至十倍，加上平台各类的风控插件，让头皮不再属于稳赚。市场是不可能让你有圣杯存在的，存在也是一时，这个政策针对于任何策略，毕竟对于圣杯来说，平台会认为是漏洞，也不符合交易市场的博弈性质。
当然就算现在这样，头皮策略还是各种类型策略里比较优秀的存在，今天主要探讨头皮回测，其他就不多说了。
最常见的头皮下单时间一般是23-1（gmt+2/3）,23点下单如果在0-1点高点差前达到止盈或者止损就不受0点后高点差的影响，如果没达到止盈止损，0点后面临上百点的点差，就算盈利空间100点，在高点差下也是负盈利，这就是为什么很多人问为什么看图表已经盈利那么大的空间就是不止盈，因为加上高点差可能就是亏的，这点一定要了解清楚（了解清楚的话，最近ic23点开始变高点差产生的影响就可以理解了）。
今天不是探讨ic的问题，探讨下多个回测条件下的一些思考：23-0点点差一般不会变化很大，过了0点就会瞬间放大，所以如果要回测，固定点差肯定是不对的，因为点差差距都按十倍左右了；动态点差也不是完全正确，因为现在常用的数据都是来源于duk平台，常用的ic，tickmill,相比duk不管是23-0还是0-1点差差距很大，所以才有了后来的定时改点差比例测试（以23-0比例，放弃0-1，提出只看逻辑性，综合几个会员提供的实验数据定义为50-60%参考，不纳入qa组合数据）；当然也有人提出0点之前单独测试，0-1点单独测试，然后再合并，意义也不大，分段测试过，差距也很大；下载tds其他ecn平台的数据，差距也很大，而且提供的数据时间较短，另外因为不同平台ecn点差差距也很不小，ic、tickmill缺点很多，但就是成本最低，最适合头皮策略。
总结一下就是，没有任何一种方式能很接近头皮的实际运行环境，逻辑性就是在不夹杂新闻过滤、平台各类风控，单纯k线条件下的该策略的一个表现，比如回测出来10单，实际使用中可能就仅仅从这10个单子里选择了3-5单。但是逻辑性的10单过关，选择的3-5单概率就过关，这也是现在头皮回测只看逻辑性的一个想法。另外不同平台有差异，同平台不同服务器有差异，同平台同服务器不同时间段也有差异，如果单独看ic发现这些年点差一直在震荡提高（全时间段），近期又出了23点点差放大时间，影响了一众头皮，毕竟ic是头皮策略使用最多的平台，可以看下最后三张图，多思考下。
很多人也提出了应对方案，比如扩展头皮时间，提前到18点开始到延迟到凌晨4点（gmt+2/3），也有人提出高点差出现前定时全部平仓等等不管如何都可以研究，研究加探讨理解了市场，做适合自己的策略。
最后针对有客户提出固定和现在动态比例回测的差距，我做了不同条件下针对同一个头皮策略同一个品种的回测，第一张图是我平时常用的ic对比duk的动态点差+手续费+过夜费+滑点+跳空，第二张图是固定点差20，第三张图是点差40，我们挑选重点参考的几个数据做成表格对比下。
